دانلود فایل بهینه سازی سبد سهام
دانلود فایل
بهینه سازی سبد سهام توسط مدل قیمت گذاری
امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثری بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی شده است؛ لذا بررسی تکنیک ها و ابزارهای مدیریت ریسک به همراه نگرش واقع بینانهء عوامل موثر بر تغییرات رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری ، می تواند برای اهل فن ، سودمند و قابل توجه باشد . اساساُ نرم افزار بهینه سازی پرتفوی سهام ، با ابداع و بکار گیری مدل جدید قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازار کار (برای اولین بار در مجامع علمی دنیا) و استفاده از آن به عنوان تابع هدف از مزیت های منحصر به فرد الگویتم فرا ابتکاری فرااکتشافی رقابت امپریالیستی ژنتیکی (برای اولین بار در مجامع علمی دنیا) در جهت برازش آن سود می برد.
بهینه سازی
سبد سهام
مدل قیمت گذاری
مقاله
پاورپوینت
فایل فلش
کارآموزی
گزارش تخصصی
اقدام پژوهی
درس پژوهی
جزوه
خلاصه
فیلم آموزشی بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی ...
نقطه قوت این آموزش این است که به طور کامل به توضیح و برنامه نویسی بهینه سازی
سبد سهام، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند پرداخته شده است و آموزش توسط
یکی از ... معرفی ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR و بررسی مفهوم آن; ارزش در معرض
خطر مشروط یا CVaR; استفاده از CVaR به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد
سهام ...
مجله دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
بهینه سازی و. تشکیل پرتفلیو. علی مروتی شریف آبادی، شیرین عزیزی و نسترن
احمدی. 11. مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدينگ با رويکرد کاهش هزينه سرمايه. سعید.
خدامرادی و محمد. ابراهیم. راعی. عزآبادی. 34. بررسی و مقايسه امنیت سرمايه. گذاری در
بازار های سهام، طال. ، ارز و مسکن ايران. به کمک معیار. ارزش. در. معرض. خطر. ) VaR.
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ي ﻫﺎ ﻣﺪل ﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎز - دانشگاه تهران
ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي. ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي. ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه. GARCH. : ﺷﻮاﻫﺪي از ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﺣﺴﻦ ﺣﻴﺪري. 1،. اﺣﻤﺪ ﻣﻼ ﺑﻬﺮاﻣﻲ. 2. ﭼﻜﻴﺪه. : در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ،. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي.
ﺳـﺒﺪ ..... MGARCH. ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛ. ﻮوارﻳـﺎﻧﺲ. ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. رﻳﺴﻚ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
. ﮔﺬاري. و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻗﻴﻤﺖ. ﺳﻬﺎم اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد . در ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﻚ ﻣﺪل. MGARCH. ﻻزم اﺳـﺖ
ﻛـﻪ.
دانلود مقاله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار
چکیدههدف ایجاد یک مدل بهینه سازی استوار برای بهینه سازی سبد سهام با در نظر
گرفتن پارامتر عدم اطمینان و کنترل تاثیر خطاهاست. ... القاووی و همکاران یک مدل
پورتفولیو استوار تحت ماتریس عدم قطعیت کواریانس ارائه کردند که توسط برنامه
نویسی نیمه قطعی (SDP) توسعه یافته و بدترین حالت ارزش ریسک پذیری را (VaR)
در نظر ...
چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند ای تحلیل ...
هاست. )راعی و تلنگی. 3050. (. در. مسأله انتخاب سبد سهام دو رویکرد به طور سنتی مدل.
سازی شده. است. رویکرد. اول نظری بوده و بدیهی است که در آن سرمایه. گذاران ریسک ....
سهام را پیش. بینی می. کنیم و در تجزیه و تحلیل نهادی به ارتباط بین. حجم و قیمت
معامله توسط سرمایه. گذاران نهادی توجه می. کنیم. .3. معیارهای سودآوری شامل حاشیه سود ...
Dastkhan & Maihami - ResearchGate
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻤﺘﯿﮏ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان . Solving the Portfolio optimization problem with ... ي ﻣﺪل
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ. ي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﻮﯾﺘﺰ. 9[. و. ]10. ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. -. وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ،
ﺑﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺌﻮري. ﻣﺪرن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ . ﻣﺪل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎرﮐﻮﯾﺘﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﺳﺎزي
...
پرتفوی کارآ
10-5) مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظر شده. 11-5) تئوری مدیریت .... بهینه
سازی: در تکنیک برنامه ریزی غیر خطی ،اطلاعات تاریخی تغییرات قیمتها همبستگی
بین سهام ، به عنوان ورودی مدل استفاده می شود و خروجی آن ترکیب پرتفوی را مشخص
خواهد کرد که حداقل خطای پیگیری از پرتفوی الگو را خواهد داشت. استراتژیهای فعال:.
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین ا
26 جولای 2010 ... ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. اي از ﺗﻼﻃﻢ. ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ. 9. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ را. ﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده در ﻣـﺪل. ﻫـﺎي. ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﺬاري ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد، و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺷـﺮﻃﻲ ﻃﺒﻘـﻪ. ي آرچ و. ﮔﺎرچ، و ﺗﻮﺳﻌﻪ.
ﻫﺎي ﻣﺪل. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﻨﺠﻲ ﻣـﺎﻟﻲ ﺟـﺰء. ﺗﻔﻜﻴﻚ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ.
ﮔﺬاري داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ا. ي، ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﺳـﺒﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري، ﻗﻴﻤـﺖ ...
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻮرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔ - مهندسی مالی و مدیریت اوراق ...
5 مه 2013 ... ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ. اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎرﮐﻮوﯾﺘﺰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﮐﺎراي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري،. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪل ﻫﺎي ... ارزش
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻬﺎم. ام در ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮي.
رﯾﺴﮏ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮي ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮ و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺤﺮاف از ﺑﺎزده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.
چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند ای تحلیل ...
هاست. )راعی و تلنگی. 3050. (. در. مسأله انتخاب سبد سهام دو رویکرد به طور سنتی مدل.
سازی شده. است. رویکرد. اول نظری بوده و بدیهی است که در آن سرمایه. گذاران ریسک ....
سهام را پیش. بینی می. کنیم و در تجزیه و تحلیل نهادی به ارتباط بین. حجم و قیمت
معامله توسط سرمایه. گذاران نهادی توجه می. کنیم. .3. معیارهای سودآوری شامل حاشیه سود ...
و ﻫﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ي ﺳﺎز ﻨﻪ ﺑﻬﯿ ﻫ - پژوهش های نوین در تصمیم ...
16 ا کتبر 2016 ... ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي
ﺳﺒﺪ. ﺳﻬﺎم، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬار ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ. ﺧﺮﯾﺪاري. ﮐﻨ. ،ﺪ. ﺑﻪ ....
ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺗﻌﯿ. ﯿ. ﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﻣـﺪل. ﻪﺑـ. ﻋﻨـﻮان. ﻣﺒﻨـﺎ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه. اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﻤﺮات ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻗـﻮت ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺘﻤـﻞ آﯾﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ،. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داده.
مدل CAPM - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در امور مالی، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM)از لحاظ نظری برای تعیین مناسب
نرخ بازده یک دارایی مورد نیاز استفاده می‌شود. اگر آن دارای به پرتفویی که به خوبی
متنوع شده اضافه کنیم با توجه به اینکه ریسک دارایی تنوع بخشی نشده است. این مدل
حساسیت این دارایی را به ریسک متنوع نشده به حساب می‌گیرد (بنابراین به عنوان ...
بررسی چگونگی تأثير تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه‌های مخاطب ...
ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧـﺪ. در. ﺳــﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿــﺮ ﺗﻼﺷــﻬﺎي ﺑﺴــﯿﺎري در راﺳــﺘﺎي ﻫــﺪاﯾﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣـﺪﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم و ﺗﻨـﻮع ﺑﺨﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ. اﺑﺰار. ي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻬﻢ ﺑﺎزر. ﻫﺎي ﻣـﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در آﻣﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺌـﻮري ﻣـﺪرن ﭘﺮﺗﻔـﻮي ﮐـﻪ. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﻮوﯾﺘﺰ. 1. اراﺋﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮدان وي ...
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف ...
کونو و یامازاکی (1991، 519) مدل میانگین انحراف مطلق(MAD) را برای بهینه‌سازی سبد
سهام را ارائه دادند که به یک برنامه‌ریزی خطی منجر می‌شد. ... او نتایج این الگوریتم را با
الگوریتم ژنتیک، جستجوی تابو و سخت‌سازی شبیه سازی شده مقایسه کرد و نشان داد
در سرمایه گذاری با ریسک پایین، روش PSO نسبت به سایر روشها کارآمدتر عمل ...
پایان‌نامه‌ها - وب سایت شخصی احمد رضا یزدانیان
18 فوریه 2017 ... توسعه مدل قیمت گذاری و پوشش دهی ریسک اختیار معاملات دامنکی با تمرکز بر اثر
قیمتی، نوید فرازی، کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دا... ... بهینه سازی سبد سهام با
معیارهای مختلف سنجش ریسک با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه، الهام ایرانی
قره شیران، کارشناسی ارشدمهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی-تحت ...
ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ ذرات ﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﻴ
ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي. ﻣﺎرﻛﻮﻳﺘﺰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﻛﺎراي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري، زﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد داراﻳﻲ. ﻫﺎي. ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و
ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار. ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل. ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ. ﺣﻞ. ﺷـﺪﻧﻲ. اﺳﺖ . اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و
... ﺳﺎزي. ﭘﺮﺗﻔﻮي. (. ﻣﺪل. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ. ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻤﻌـﻲ ذرات. (. PSO
. ) اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﻴﻤـﺖ. 20. ﺳـﻬﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎ. دار ﺗﻬﺮان.
اي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾ - دانش مالی تحلیل اوراق ...
8 مه 2010 ... ﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي. ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ دو ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي:
ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻬﺎم ،ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬـﺮان ، ﻣـﺪل ﻣـﺎرﮐﻮﯾﺘﺰ ،ﻣـﺪل. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ .... ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم
را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ. ﺗﻮﺳﻌﻪ داد او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳـﻬـﺎم رﯾﺴـﮏ. آن را
ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﮐﺎﻫـﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﮐﺎرا را ﺑﻪ ازاي ﯾﮏ ...
اندیشمند برتر - انتخاب پرتفوی بهینه
7 ا کتبر 2012 ... بهینه سازی پرتفوی. مارکویتز در سال 1952 مدل پیشنهادی خود را انتخاب پرتفوی
ارائه نمود.مدل میانگین واریانس مارکویتز متدوال ترین رویکرد در مسئله انتخاب سرمایه
گذاری است.کارا ترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل برنامه ریزی ریاضی
ارائه شده توسط مارکویتز می باشد. مهم ترین نکات در مدل مارکویتز به ...
سرمایه گذاری کامل - دانلود مقاله تحقیق پایان نامه | reza soltani | Pulse ...
30 ا کتبر 2017 ... مقاله سیستم خبره منطق فازی پیش بینی قیمت سهام ، سرمایه گذاری در بورس اوراق
بهادار، به عنوان یکی از ابزارهای مالی، همواره مورد علاقهای بسیاری از سرمایه گذاران بوده
.... دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت با موضوع مدل قیمت گذاری . .... 39, 39, بهینه سازی
سبد سرمایه گذاری «پرتفوی »مورد :شرکت سرمایه گذاری بانک ملی .
ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ ذرات ﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﻴ
ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي. ﻣﺎرﻛﻮﻳﺘﺰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﻛﺎراي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري، زﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد داراﻳﻲ. ﻫﺎي. ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و
ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار. ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل. ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ. ﺣﻞ. ﺷـﺪﻧﻲ. اﺳﺖ . اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و
... ﺳﺎزي. ﭘﺮﺗﻔﻮي. (. ﻣﺪل. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ. ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺠﻤﻌـﻲ ذرات. (. PSO
. ) اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﻴﻤـﺖ. 20. ﺳـﻬﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎ. دار ﺗﻬﺮان.
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻮرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔ - مهندسی مالی و مدیریت اوراق ...
5 مه 2013 ... ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ. اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎرﮐﻮوﯾﺘﺰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﮐﺎراي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري،. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪل ﻫﺎي ... ارزش
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻬﺎم. ام در ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮي.
رﯾﺴﮏ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮي ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮ و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺤﺮاف از ﺑﺎزده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.
الگـوسازی و پیش‌بینی شاخـص بورس اوراق بـهادار تـهران و تعیین متغیرها
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎ. ﺩی. ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. GMDH. ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺑﻪ ...
اﻟﮕﻮ ﺳﺎزی وﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار ... 33. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻣﯽ. ﺳﺎﺯﺩ. (. ﻣﺪﻝ. ﺳﺎﺯی ﻏﯿﺮﺗﺌﻮﺭﯾﮏ . ) ﺍﯾﺪﻩ
ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ. ،. ﻃﺮﺍﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﮐﻪ. ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺩﺍ. ﺩﻩ. ﻫﺎ و ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﯽ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ
،.
رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های من
16 مه 2016 ... ﮔـﺬاران. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ
ﺳﻬﺎم. اراﯾﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐـﻪ. ا. ﯾﻦ ﻣﺪل داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف در وزن ﺳـﻬﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺪ ..... ﺗﺌﻮري.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زاده. 14[. ،]. اراﯾﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﻟﯿﻮ و ژاﻧﮓ. 15[. ] ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳـﺒﺪ
ﺳـﻬﺎم در. ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزي را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. و ﺣﺠﻢ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻪ ...
دانلود مقاله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار
چکیدههدف ایجاد یک مدل بهینه سازی استوار برای بهینه سازی سبد سهام با در نظر
گرفتن پارامتر عدم اطمینان و کنترل تاثیر خطاهاست. ... القاووی و همکاران یک مدل
پورتفولیو استوار تحت ماتریس عدم قطعیت کواریانس ارائه کردند که توسط برنامه
نویسی نیمه قطعی (SDP) توسعه یافته و بدترین حالت ارزش ریسک پذیری را (VaR)
در نظر ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه. و. ر و ﮐﺎرآ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم.
وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ . از اﯾﻦ رو. وﺟﻮد و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
. ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء در. دﻧﯿﺎي. ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ
ﺗﺠﺎري. ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﻢ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
ارزيابي منافع تنوع سازي در مديريت سرمايه گذاري در ايران
اقتصادی ایفا مي. کند و با قیمت. گذاری. صحیح. ،. تجهیز منابع و تخصیص بهینه
سرمایه،. زمینه را. برای رونق اقتصادی. و حتي کاهش ریسك. سرمایه. گذاری. فراهم مي.
کند ... به. صورت. اوراق. بهادار. ی. هستند. که. توسط. دولت. ها. و. شرکت. ها. منتشر. يم.
شوند. و. شامل. سهام. عاد. ،ی. اوراق. قرضه. و. برگ. اخت. اری. خر. دی ...و. هستند. و. گروه. دارا
. یي.
فناوری اطلاعات و تنگناهای رشد بورس سهام ایران | ITIRAN
16 جولای 2006 ... در این مدل ورودی‌های اصلی عبارتند از سفارشات مربوط به خرید و فروش سهام که عرضه و
تقاضا را می‌سازند و خروجی‌های اصلی عبارتند از اطلاعات مربوط به معاملات انجام .... برای
این کار می‌توان از مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام مانند مدل‌های مارکوویتز و شارپ استفاده
کرد که محاسباتشان برمبنای بازدهی و ریسک سرمایه‌گذاری در چند ...
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف ...
کونو و یامازاکی (1991، 519) مدل میانگین انحراف مطلق(MAD) را برای بهینه‌سازی سبد
سهام را ارائه دادند که به یک برنامه‌ریزی خطی منجر می‌شد. ... او نتایج این الگوریتم را با
الگوریتم ژنتیک، جستجوی تابو و سخت‌سازی شبیه سازی شده مقایسه کرد و نشان داد
در سرمایه گذاری با ریسک پایین، روش PSO نسبت به سایر روشها کارآمدتر عمل ...
ﮔﺬاري ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪار
ﮏ ﺳﺒﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از. 15. ﺗﺎ. 20. ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه. زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻫﺪف اﺧﯿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اي. ٢. ﮐﻪ در ﺳــﺎل. 1964. ﺗﻮﺳــﻂ وﯾﻠﯿﺎم. ﺷﺎرپ ... ﺷﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس روش. ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﻔﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﮐﻪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
رﯾﺴـﮏ، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده را ﻧﺼـﯿﺐ ﺻﻨﺪوق ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﻨﺪوق، اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ از. ﺻ.
ﻨﺎﯾﻊ. اﺳﺖ.
مقاله بهینه یابی سبد سرمایه گذاری توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ...
بهینه یابی سبد سرمایه گذاری توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازارکارا (
CAPEM) بر مبنای جایگشت فرا اکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD_ICGA).
اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۲۶ ... 83 درصدی نتایجبهینه سازی پرتفوی سهام
با پورتفو یهای کارگزار یهای سرمای هگذاری مطرح )بانک، بیمه،..(، در نتیجه برازش مدل
) ...
ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺪ ي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم ي اﺛﺮا
ي ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪي داﺷـﺘﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ رﻳﺴـﻚ و. ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان آن. ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﮔـﺬاران، از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ. ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ . درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن. ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﮔﺬاري در ﻃﻲ. زﻣﺎن، ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ . از ﻛﺎرﺑﺮدي. ﺗﺮ. ﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ،.
ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي. 1. اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. دارد ﻛﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺗـﺎﺑﻌﻲ. از ﻣﻴﺰان
رﻳﺴﻚ ...
ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺪ ي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم ي اﺛﺮا
ي ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪي داﺷـﺘﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ رﻳﺴـﻚ و. ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان آن. ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﮔـﺬاران، از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ. ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ . درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن. ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﮔﺬاري در ﻃﻲ. زﻣﺎن، ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ . از ﻛﺎرﺑﺮدي. ﺗﺮ. ﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ،.
ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري داراﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي. 1. اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. دارد ﻛﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺗـﺎﺑﻌﻲ. از ﻣﻴﺰان
رﻳﺴﻚ ...
تئوری پرتفولیو - حسابداری و حسابرسی
مدل مارکویتز ( بهینه سازی پرتفوی ). مارکویتز نخستین کسی بود که یک معیار
خاص برای ریسک سبد سهام تدوین نمود و بازده مورد منتظره و ریسک یک سبد سهام را
استخراج نمود . مدل او بر پایه مشخصه های بازده منتظره و ریسک اوراق بهادار بنا شده و در
اصل ، یک چارچوب نظری برای تحلیل گزینه های ریسک و بازده است. مدل میانگین
واریانس ...
مجله دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
بهینه سازی و. تشکیل پرتفلیو. علی مروتی شریف آبادی، شیرین عزیزی و نسترن
احمدی. 11. مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدينگ با رويکرد کاهش هزينه سرمايه. سعید.
خدامرادی و محمد. ابراهیم. راعی. عزآبادی. 34. بررسی و مقايسه امنیت سرمايه. گذاری در
بازار های سهام، طال. ، ارز و مسکن ايران. به کمک معیار. ارزش. در. معرض. خطر. ) VaR.
فناوری اطلاعات و تنگناهای رشد بورس سهام ایران | ITIRAN
16 جولای 2006 ... در این مدل ورودی‌های اصلی عبارتند از سفارشات مربوط به خرید و فروش سهام که عرضه و
تقاضا را می‌سازند و خروجی‌های اصلی عبارتند از اطلاعات مربوط به معاملات انجام .... برای
این کار می‌توان از مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام مانند مدل‌های مارکوویتز و شارپ استفاده
کرد که محاسباتشان برمبنای بازدهی و ریسک سرمایه‌گذاری در چند ...
رویکرد فازی در بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت های من
16 مه 2016 ... ﮔـﺬاران. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ
ﺳﻬﺎم. اراﯾﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐـﻪ. ا. ﯾﻦ ﻣﺪل داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف در وزن ﺳـﻬﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺪ ..... ﺗﺌﻮري.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زاده. 14[. ،]. اراﯾﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﻟﯿﻮ و ژاﻧﮓ. 15[. ] ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳـﺒﺪ
ﺳـﻬﺎم در. ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزي را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. و ﺣﺠﻢ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻪ ...
HA43: انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های ...
HA43 : انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های فراابتکاری و مقایسه ی
آن با سبدهای تشکیلیِ خبرگان و تازه کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران ... سه
گروه الگوریتم ها، خبرگان و نیز تازه کارهای بازار بورس با یکدیگر، با ارائه ی
تعریفی از دو گروه آخِر، به جمع آوری سبدهای منتخب آن ها توسط پرسشنامه ، پرداخته
خواهد شد.
تئوری پرتفولیو - حسابداری و حسابرسی
مدل مارکویتز ( بهینه سازی پرتفوی ). مارکویتز نخستین کسی بود که یک معیار
خاص برای ریسک سبد سهام تدوین نمود و بازده مورد منتظره و ریسک یک سبد سهام را
استخراج نمود . مدل او بر پایه مشخصه های بازده منتظره و ریسک اوراق بهادار بنا شده و در
اصل ، یک چارچوب نظری برای تحلیل گزینه های ریسک و بازده است. مدل میانگین
واریانس ...
و ﻫﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ي ﺳﺎز ﻨﻪ ﺑﻬﯿ ﻫ - پژوهش های نوین در تصمیم ...
16 ا کتبر 2016 ... ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي
ﺳﺒﺪ. ﺳﻬﺎم، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬار ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ. ﺧﺮﯾﺪاري. ﮐﻨ. ،ﺪ. ﺑﻪ ....
ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺗﻌﯿ. ﯿ. ﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﻣـﺪل. ﻪﺑـ. ﻋﻨـﻮان. ﻣﺒﻨـﺎ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه. اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﻤﺮات ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻗـﻮت ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺘﻤـﻞ آﯾﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ،. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داده.
نقش مالی رفتاری بر انتخاب پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ...
موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در دو دهه گذشته توسط برخی
اندیشمندان مالی مطرح گردید و به سرعت مورد توجه در سراسر دنیا قرار گرفت، به
گونه‌ای که امروز این مباحث موجب .... 4-1- ریسک مدل: یکی از دلایلی است که آربیتراژ
کننده حتی در صورت وجود قیمت گذاری اشتباه واقعاً مطمئن به غیرواقعی بودن قیمت
نیست.
ﻫﺎی ی از ﺻﻨﺪوق ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮ ﺳﻬﺎم ﮔﺬاری - سامانه اطلاعات ...
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزی ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺻﻨ. ﺪوق. ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاری ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﻪ. ﮐﻤﮏ ﺣﻞ
ﻓﺎزی. ﻣﺴﺎﯾﻞ. ﭼﻨﺪ. ﻫﺪﻓﻪ، ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﻮرس ﻧـﺰدک آﻣﺮﯾﮑـﺎ را ﮔـﺮوه. ﺑﻨـﺪی. 3.
ﮐﺮده و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه ﺑﺮﺗـﺮ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮده
و. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻓﺎزی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺗﻔﻮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری در ﻫﺮ
ﮔﺮوه.